Après maintes recherches sur l'Internet, impossible de trouver ce que je cherchais: un petit utilitaire permettant de désactiver ou supprimer la possibilité de fermer la console (ligne de commande cmd.exe) windows XP avec la croix (X) en haut à gauche de la fenêtre ou par le menu système.
Donc j'ai décider de le faire moi-même. Voici le source et le programme compilé (licence GNU-GPL) :
noclose_cc.c
noclose_cc.exe
Tout cela compilé avec
MinGW
Cet utilitaire supprime l'option "Fermer" du menu système et grise (désactive) par la même occasion le croix (X) en haut à gauche de la fenêtre de la console courante (celle depuis laquelle on lance cet utilitaire).
Le seul moyen de fermer cette console est de taper 'exit' à l'invite de commande ou, grâce au "gestionnaire des tâches".